Закрыт

построить эконометрическую модель

Job Description:

Построить эконометрическую модель на основе эмпирической базы

Тема

Влияние сделок слияний и поглощений на последующую финансовую эффективность деятельности компаний в секторе розничной торговли.

1. Обзор сделок слияний и поглощений на развивающихся рынках капитала. Обзор основных трендов

2. Факторы влияние сделок M&A на финансовые результаты компаний. 

3. Эконометрическое моделирование взаимосвязи факторов сделок M&A на последующую финансовую деятельности компаний. Обзор выводов и рекомендаций.

В главе 3 необходимо смоделировать влияние следующий факторов сделок M&A:

  1) Размер поглощаемой компании

  2) Метод платежа (денежными средствами или обмен акциями)

  3) Приобретаемый пакет акций

  4) Тип интеграции (вертикальное и горизонтальное). Вертикальное - когда приобретается компании для вертикальной интеграции (например производитель покупает дистрибьюторскую сеть), горизонтальное - когда производитель покупает другого производителя

  5) Способ финансирования сделки: долговое финансирование либо собственными средствами

  6) Наличие развитой стандартов корпоративного управления у компании-цели

  7) Публичный vs. частный статус компании-цели

Необходимо исследовать влияние этих факторов на следующие финансовые показатели, основанные преимущественно на финансовой отчетности МСФО компаний-покупателей, в течение первых 3-4 лет после сделки

  1) Рентабельность EBITDA (EBITDA.

  2) Рыночный оценочный мультипликатор EV/EBITDA (при условии публичность компании-покупателя)

  3) Return on Equity (возврат на капитал=чистая прибыль/капитал)

  4) Return on Assets (возврат на активы=чистая прибыль/активы)

  5) Debt-to-Equity (отношение долгового капитала к собственному)

  6) Leverage, EBITDA/Net Debt

  7) Показатели оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности.

Считаю, нет необходимо привязываться конкретно к России. Берем сделки во всем мире (как на развитых, так и на развивающихся рынка). Берем освещаемые сделки (по которыми известны сумма сделки, способ оплаты, структура финансирования, и тд). По временному горизонту можно взять с 2006-2016 (не до 2019 г., т.к. нам необходимо анализировать следующие 1-3 года после сделок).

Это примерный перечень факторов и показателей. Можно обсудить.

В файле - инструкция

Навыки: Data Analysis, Econometrics, Economics, Гострайтинг, Research Writing

О клиенте:
( 7 отзыв(-а, -ов) ) Moscow, Russian Federation

ID проекта: #19304861