Написание стратегии торговли по объемам в NinjaTrader

ТЗ на стратегию торговли по объемам в NinjaTrader

Входные параметры

ProfitTicks - количество тиков профита, которые пытаемся взять

StopTicksUnderBottom - количество тиков, на которые Stop-loss должен отступать от минимума/максимума свечи

TradeCalendar - диапазоны часов ("10:30-15:30,18:00-21:00"), во время которых стратегия должна работать. При выходе за границы торгового календаря все ордера и позиции должны закрываться.

Mode - режим выставления лимитника и стопа (MaxVolBottom и HiFixedStop).

Общее описание

Стратегия может работать в двух режимах - MaxVolBottom и HiFixedStop - отличающихся уровнями выставления лимитного ордера и Stop-Loss-а при возникновении сигнала на выставление лимитного ордера.

Стратегия может находиться в 4 состояниях:

1) Ожидание - нету ни позиций, ни лимитных ордеров, стратегия ждет возникновения сигнала.

2) Лимитник - сигнал возник, стратегия выставила лимитник и ждет его удовлетворения (частичного или полного), или возникновения сигнала на отмену лимитника.

3) Лимитник + позиция - лимитник частично удовлетворился, мы выставили Take-Profit и Stop-Loss и ждем сигнала на отмену лимитника

4) Позиция - лимитник был частично исполнен и отменен, или полностью исполнен, осталась открытая позиция, и мы ждем, пока она будет закрыта по Take-Profit или Stop-Loss, не следя за новыми сигналами на выставление лимитника.

Сигнал на выставление лимитного ордера

Выставляем ордер при совпадении следующих условий (по последней завершенной свече):

1) Тело свечи не более 4 тиков

2) Наибольший объем свечи проторгован в хвосте. Объем - кол-во контрактов, проторгованное по данной цене за время действия свечи.

3) Между наибольшим объемом и телом свечи есть как минимум один свободный ценовой уровень.

4) Нету открытой позиции

5) Нету открытых лимитных ордеров

В случае выполнения выше указанных условий выставляем лимитный ордер в сторону тела свечи (если максимальный объем прошел выше тела свечи - то SELL, если максимальный объем прошел ниже тела свечи - то BUY), с уровнем лимита на один тик ближе к телу свечи, чем уровень, по которому прошел максимальный объем контрактов.

Сигнал на отмену лимитного ордера

Отменяем лимитный ордер при ЛЮБОМ из следующих условий:

1) Вышли за пределы торгового календаря (лимитный ордер закрываем, все позиции закрываем)

2) По последней завершенной свече выполняются условия п.1-3. Сигнала на выставление лимитного ордера (старый лимитный ордер при этом отменяем, а новый выставляем в случае, если нету открытой позиции, т.е. по старому ничего не налили).

Выставление Take-Profit и Stop-Loss

Take-Profit и Stop-Loss выставляются незамедлительно после открытия позиции, по той свече, по сигналу с которой был выставлен лимитный ордер. Т.е. уровни Take-Profit и Stop-Loss можно рассчитать в момент возникновения сигнала на выставление лимитного ордера.

Take-Profit при LONG: Уровень лимитного ордера + ProfitTicks

Take-Profit при SHORT: Уровень лимитного ордера -ProfitTicks

Stop-Loss при LONG: Минимум свечи - StopTicksUnderBottom

Stop-Loss при SHORT: Максимум свечи - StopTicksUnderBottom

Mode (HiFixedStop)

MaxVolBottom - как указано выше

HiFixedStop - отличаются уровень выставления лимитного ордера и уровень выставления Stop-Loss:

Лимитный ордер выставляется на уровне максимума свечи при SHORT и на уровне минимума свечи при LONG.

Stop-Loss выставляется фиксированной величины, равной StopTicksUnderBottom. Т.е. уровень лимитного ордера-/+ StopTicksUnderBottom.

Навыки: Программирование на С, Программирование на C#, Java, JavaScript

Показать больше: create sell buy advisor mt4, real state sell buy user spanish script, sell buy clone, ofbiz sell buy implementation, sell buy ebay account seller, sell buy textbooks website templates, project sell buy online, sell buy flash game, sell buy source code, sell buy website

ID проекта: #8819119