Написание стратегии торговли по объемам в NinjaTrader
Бюджет $30-250 USD
- Freelancer
- Работа
- Программирование на С
- Написание стратегии торговли по объемам в NinjaTrader
ТЗ на стратегию торговли по объемам в NinjaTrader
Входные параметры
ProfitTicks - количество тиков профита, которые пытаемся взять
StopTicksUnderBottom - количество тиков, на которые Stop-loss должен отступать от минимума/максимума свечи
TradeCalendar - диапазоны часов ("10:30-15:30,18:00-21:00"), во время которых стратегия должна работать. При выходе за границы торгового календаря все ордера и позиции должны закрываться.
Mode - режим выставления лимитника и стопа (MaxVolBottom и HiFixedStop).
Общее описание
Стратегия может работать в двух режимах - MaxVolBottom и HiFixedStop - отличающихся уровнями выставления лимитного ордера и Stop-Loss-а при возникновении сигнала на выставление лимитного ордера.
Стратегия может находиться в 4 состояниях:
1) Ожидание - нету ни позиций, ни лимитных ордеров, стратегия ждет возникновения сигнала.
2) Лимитник - сигнал возник, стратегия выставила лимитник и ждет его удовлетворения (частичного или полного), или возникновения сигнала на отмену лимитника.
3) Лимитник + позиция - лимитник частично удовлетворился, мы выставили Take-Profit и Stop-Loss и ждем сигнала на отмену лимитника
4) Позиция - лимитник был частично исполнен и отменен, или полностью исполнен, осталась открытая позиция, и мы ждем, пока она будет закрыта по Take-Profit или Stop-Loss, не следя за новыми сигналами на выставление лимитника.
Сигнал на выставление лимитного ордера
Выставляем ордер при совпадении следующих условий (по последней завершенной свече):
1) Тело свечи не более 4 тиков
2) Наибольший объем свечи проторгован в хвосте. Объем - кол-во контрактов, проторгованное по данной цене за время действия свечи.
3) Между наибольшим объемом и телом свечи есть как минимум один свободный ценовой уровень.
4) Нету открытой позиции
5) Нету открытых лимитных ордеров
В случае выполнения выше указанных условий выставляем лимитный ордер в сторону тела свечи (если максимальный объем прошел выше тела свечи - то SELL, если максимальный объем прошел ниже тела свечи - то BUY), с уровнем лимита на один тик ближе к телу свечи, чем уровень, по которому прошел максимальный объем контрактов.
Сигнал на отмену лимитного ордера
Отменяем лимитный ордер при ЛЮБОМ из следующих условий:
1) Вышли за пределы торгового календаря (лимитный ордер закрываем, все позиции закрываем)
2) По последней завершенной свече выполняются условия п.1-3. Сигнала на выставление лимитного ордера (старый лимитный ордер при этом отменяем, а новый выставляем в случае, если нету открытой позиции, т.е. по старому ничего не налили).
Выставление Take-Profit и Stop-Loss
Take-Profit и Stop-Loss выставляются незамедлительно после открытия позиции, по той свече, по сигналу с которой был выставлен лимитный ордер. Т.е. уровни Take-Profit и Stop-Loss можно рассчитать в момент возникновения сигнала на выставление лимитного ордера.
Take-Profit при LONG: Уровень лимитного ордера + ProfitTicks
Take-Profit при SHORT: Уровень лимитного ордера -ProfitTicks
Stop-Loss при LONG: Минимум свечи - StopTicksUnderBottom
Stop-Loss при SHORT: Максимум свечи - StopTicksUnderBottom
Mode (HiFixedStop)
MaxVolBottom - как указано выше
HiFixedStop - отличаются уровень выставления лимитного ордера и уровень выставления Stop-Loss:
Лимитный ордер выставляется на уровне максимума свечи при SHORT и на уровне минимума свечи при LONG.
Stop-Loss выставляется фиксированной величины, равной StopTicksUnderBottom. Т.е. уровень лимитного ордера-/+ StopTicksUnderBottom.
3 фрилансеров(-а) готовы выполнить эту работу в среднем за $400
Hi Pombazhira, I read the NinjaTrader strategy specs and I can develop the strategy. How the strategy will work - on bar close or on each incoming tick? Best regards, Valentin Novakov
Приветствую! Я на фоексе уже больше 10 лет, занимался и построением торговых систем.. В задании более-менее все понятно. Вопрос вызывают два пункта. Тело свечи в 4 тика это как? Минутная свеча что-ли? Или какой-то не Больше
Здравствуйтте, работа не моя, но у меня есть очень хороший исполнитель, я его контролирую сам , работу Вы принимаете у меня как если бы я сам её сделал, пока работа не сделана полностью Вы не платите! Если интересуе Больше